Recientemente, publicamos una nota de mercado en bolsa.com con la "señal de compra" del cruce dorado. Esto sucede cuando el promedio de 50 días del S & P 500 cruza por encima de la media móvil de 200 días. En los últimos 20 años, la línea de 50 días ha cruzado por encima de la media de 200 días del S&P500 en varias ocasiones y como resultado se obtienen retornos realmente sorprendentes.

Adicionalmente he desarrollado el sistema para ver sus características y estadísticas de forma más detallada…

Con un ratio ganancia / pérdida de x7 y un acierto del 77,42% (comisiones tenidas en cuenta) se perfila como un buen sistema para el índice S&P500. Si lo probamos por ejemplo en el Nasdaq, el ratio G/P x5 y un acierto del 65,7%.

Aplicando el sistema al DAX, el ratio G/P se sitúa en el x2,3 y con un acierto del 70%. En el Ibex, obtiene un ratio G/P de un x4,1 y un acierto del 40%. En todos los casos el sistema gana dinero y tiene una serie de pérdidas contenida.

Para el que quiera jugar con él, el código es muy sencillo. Simplemente compra cuando hay un cruce de la media de 50 sobre la de 200 al alza y liquida cuando la de 50 vuelve a situarse por debajo de la de 200 sesiones:

rem Creado por Javier Alfayate
rem Enero 2012
rem sistema sencillo de cruce de medias basado

rem en la cruz de oro, superacion de mm50 sobre la mm200
rem sistema en diario y que gana en todos los indices

MM50=Average[50](close)
MM200=Average[200](close)

IF mm50>mm200 AND mm50[1]

    BUY 100%capital at market  NEXTBAROPEN
ENDIF

IF mm50
    SELL 100%capital at market  NEXTBAROPEN
ENDIF